Wykresy Footprint dla traderów: Wewnętrzne spojrzenie na rynek

Sukces w handlu zależy od umiejętności czytania między wierszami i rozpoznawania ukrytych sygnałów rynkowych. Wykresy Footprint są unikalnym narzędziem, które pozwala inwestorom dotrzeć do sedna ruchów rynkowych poprzez badanie interakcji między kupującymi i sprzedającymi na szczegółowym poziomie. Wykresy te otwierają drzwi do głębszego zrozumienia dynamiki rynku, umożliwiając przewidywanie trendów, a nie tylko podążanie za nimi.

Co to jest Footprint?

Footprint to wykres, który pokazuje interakcje między kupującymi i sprzedającymi na szczegółowym poziomie. Służy on do badania samych transakcji, a nie tworzonych przez nie trendów. Wykres Footprint został wynaleziony 20 lat temu (w 2003 r.) przez nieistniejącą już firmę. Jednak większość głównych platform handlowych oferujących usługi profesjonalnym traderom przyjęła go pod różnymi nazwami.

Wykres footprint jest wielowymiarowym modelem wykresu świecowego. Pokazuje on inwestorom wolumen obrotu na każdym poziomie cenowym. Jest to przede wszystkim wykres świecowy, ale nie taki jak każdy inny. Jego adnotacje wskazują, w jaki sposób dokonano transakcji na danym słupku. Wykres footprint dostarcza szczegółowych informacji na temat tego, co faktycznie wydarzyło się podczas tworzenia konkretnej świecy. Lewa strona wykresu footprint pokazuje sprzedających (na czerwono) i wolumen, który sprzedali na każdym poziomie cenowym. Prawa strona wykresu footprint zawiera kupujących i szczegóły dotyczące wolumenu, który kupili na każdym poziomie cenowym.

Klaster (dane zgrupowanie lub linia) typu B x A wskazuje liczbę lotów „B” sprzedanych i liczbę lotów „A” kupionych w danym czasie. W związku z tym wykresy footprint są wykorzystywane przez traderów do badania zleceń wykonanych na wykresie świecowym w celu zrozumienia interakcji między kupującymi i sprzedającymi.

Rodzaje wykresów footprint

W świecie tradingu istnieją trzy rodzaje wykresów footprint:

• Delta: Pokazuje różnicę (A-B) pomiędzy liczbą lotów kupionych i sprzedanych po danej cenie. Tak więc liczba w każdym wierszu delty reprezentuje wynik odejmowania pozycji w prawym wierszu (Ask) od pozycji w lewym wierszu (Bid) wykresu Bid/Ask. Prosty fakt, że istnieją dane na różnych poziomach cenowych dotyczące różnicy w wolumenie między sprzedającymi a kupującymi, może pozwolić traderom zidentyfikować najbardziej agresywną część rynku. Informacje te pozwalają również potwierdzić wątpliwości dotyczące potencjalnej zmiany trendu.
• Dzięki temu narzędziu możesz skupić swoją analizę na jednej gałęzi w zależności od kierunku poszukiwanej transakcji i wyświetlić tylko sprzedających lub tylko kupujących;
• Wolumen: Wykres wolumenu pokazuje całkowitą liczbę kontraktów będących przedmiotem obrotu po każdej cenie. Jest to przydatne, gdy chcesz poznać poziomy cen i punkty zainteresowania kupujących i sprzedających;
• Bid/Ask: Najpopularniejszy z różnych typów wykresów footprint. W danym okresie pokazuje on liczbę kontraktów sprzedanych po cenach kupna i sprzedaży. Kupujący znajdują się po prawej stronie (często w kolorze zielonym), a sprzedający po lewej (często w kolorze czerwonym).

Jak analizować wykresy footprint?

Analizując wykresy footprint, traderzy starają się zidentyfikować sygnały, które wskazują na znaczenie określonego poziomu cenowego, potwierdzonego aktywnością transakcyjną. Może to objawiać się brakiem równowagi wolumenu między kupującymi a sprzedającymi, znacznym wolumenem prowadzącym do przyspieszenia (Order Block) lub obszarami, w których gromadzą się duże wolumeny (węzeł wysokiego wolumenu). Innym ważnym sygnałem jest niedokończona aukcja, która może zwiastować zmianę trendu.

W trendzie wzrostowym, gdy na szczycie świecy nie ma kupujących, możemy powiedzieć, że aukcja jest zakończona. Analogicznie, w trendzie spadkowym, gdy na dole świecy nie ma sprzedających, aukcję również uznaje się za zakończoną. Często wskazuje to na osłabienie trendu.

Jednakże, jeśli w trendzie spadkowym występuje ciągła sprzedaż na dole świecy lub w trendzie wzrostowym występuje ciągłe kupowanie na górze świecy, aukcja nie jest jeszcze zakończona. Trendy są jak magnesy, które przyciągają cenę do zamknięcia aukcji. Takie podejście do analizy danych pomaga inwestorom lepiej zrozumieć intencje uczestników rynku, a różne rodzaje wyświetlaczy dostępnych do analizy sprawiają, że proces ten jest jeszcze wygodniejszy i wydajniejszy.

Rodzaje wyświetlaczy do analizy

Footprint charting zapewnia kilka rodzajów wyświetlania danych. Jednym z nich jest VPOC, który podkreśla poziom cen o najwyższym wolumenie obrotu. W zależności od kontekstu rynkowego, poziom ten może odgrywać rolę zarówno wsparcia, jak i oporu, wpływając na dalszy ruch cen. Innym przydatnym narzędziem jest mediana, która dzieli świecę na dwie równe części, ułatwiając rozróżnienie między różnymi profilami rynkowymi, takimi jak profile p i b.

Równie ważny jest profil wolumenu, który pokazuje rozkład wolumenu na różnych poziomach cenowych. Ten ekran jest szczególnie przydatny do szczegółowego badania profili rynkowych i wyjaśniania informacji związanych z profilami p i b. Ponadto, istnieje możliwość korzystania z niestandardowego kolorowania, które pozwala inwestorowi dostosować wyświetlanie kolorów różnych poziomów cenowych zgodnie z ustawionymi wartościami. Umożliwia to wyróżnienie tych poziomów, które są najważniejsze w bieżącej strategii handlowej, dzięki czemu analiza danych jest bardziej spersonalizowana i wygodna.

Strategie Footprint

Aby zbudować swoją transakcję, musisz być w stanie zobaczyć szerszy obraz lub użyć kontekstu. Dlatego też strategie omówione poniżej powinny być używane w kontekście i do głębszej analizy:

• Wsparcie/Opór (nagi VPOC): Jedną z najprostszych strategii jest znalezienie VPOC znaczących świec. Aby to zrobić, szukasz niesprawdzonych (nagich) świec z wysokim/niskim/przełamaniem. Kiedy cena powraca do testowania wykrytego VPOC, prawdopodobieństwo, że cena wykona pullback jest bardzo wysokie;
• Reversal: Aby skutecznie wykorzystać tę strategię, ważne jest, aby wizualizować profil wolumenu lub medianę. Traderzy szukają świec z profilem wolumenu p lub b, ponieważ mogą one sygnalizować odwrócenie trendu. Jeśli wolumen jest skoncentrowany w górnej części świecy (profil p), oznacza to niższe ceny. Jeśli wolumen znajduje się w dolnej części (profil b), rynek prawdopodobnie wzrośnie. Takie podejście pomaga rozpoznać możliwą zmianę kierunku w czasie i dostosować decyzje handlowe;
• Nierównowaga w stosie (węzeł wysokiego wolumenu): Po wykryciu tych obszarów działają one (w zależności od typu) jako strefy wsparcia/oporu (podaży/popytu). Pozwala to dostrzec potencjalne strefy odbicia.

Nie zapominaj, że możesz połączyć niektóre z tych strategii, aby zoptymalizować swoje wejścia na rynki finansowe.

Podsumowanie

Opanowanie wykresów footprint pozwala zagłębić się w analizę rynku, ujawniając interakcje między kupującymi i sprzedającymi na poziomie mikro. Traderzy mogą nie tylko przewidywać trendy, ale także dokładniej wybierać moment wejścia i wyjścia z transakcji. Korzystanie z wykresów footprint przekształca handel z intuicyjnego ćwiczenia w rozsądną i przemyślaną strategię, znacznie zwiększając szanse na sukces w świecie rynków finansowych.