Footprint-Grafiken für Trader: Ein Einblick in den Markt

Der Erfolg im Handel hängt von der Fähigkeit ab, zwischen den Zeilen zu lesen und versteckte Marktsignale zu erkennen. Footprint-Charts sind ein einzigartiges Instrument, das es Händlern ermöglicht, den Marktbewegungen auf den Grund zu gehen, indem sie die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern auf einer detaillierten Ebene untersuchen. Diese Charts eröffnen ein tieferes Verständnis der Marktdynamik und ermöglichen es Ihnen, Trends zu antizipieren, anstatt ihnen nur zu folgen.

Was ist ein Footprint?

Ein Footprint ist ein Diagramm, das die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern auf einer detaillierten Ebene darstellt. Er dient der Untersuchung der Transaktionen selbst und nicht der Trends, die sie bilden. Das Footprint-Diagramm wurde vor 20 Jahren (im Jahr 2003) von einem Unternehmen erfunden, das heute nicht mehr existiert. Die meisten großen Handelsplattformen, die Dienstleistungen für professionelle Händler anbieten, haben es jedoch unter verschiedenen Namen übernommen.

Ein Footprint-Chart ist ein mehrdimensionales Modell eines Candlestick-Charts. Es zeigt den Händlern das Handelsvolumen auf jedem Kursniveau. Er ist in erster Linie ein Kerzenchart, aber nicht wie jeder andere. Seine Anmerkungen zeigen an, wie in einem bestimmten Balken gehandelt wurde. Der Footprint-Chart gibt detaillierte Informationen darüber, was bei einer bestimmten Kerze tatsächlich passiert ist. Die linke Seite des Footprint-Charts zeigt die Verkäufer (in rot) und das Volumen, das sie bei jedem Preisniveau verkauft haben. Die rechte Seite des Footprint-Charts zeigt die Käufer und das Volumen, das sie zu den einzelnen Kursniveaus gekauft haben.

Ein Cluster (eine bestimmte Gruppierung oder Linie) des Typs B x A zeigt die Anzahl der verkauften „B“-Lose und die Anzahl der gekauften „A“-Lose zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Daher werden Footprint-Charts von Händlern verwendet, um die in einem Candlestick-Chart ausgeführten Aufträge zu untersuchen und die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern zu verstehen.

Arten von Footprint-Diagrammen

Es gibt drei Arten von Footprint-Charts in der Handelswelt:

• Delta: Zeigt die Differenz (A-B) zwischen der Anzahl der zu einem bestimmten Preis gekauften und verkauften Lots. Die Zahl in jeder Zeile des Deltas ist also das Ergebnis der Subtraktion der Positionen auf der rechten Zeile (Ask) von den Positionen auf der linken Zeile (Bid) des Bid/Ask-Charts. Die einfache Tatsache, dass es Daten auf verschiedenen Preisniveaus über den Unterschied im Volumen zwischen Verkäufern und Käufern gibt, kann es Händlern ermöglichen, den aggressivsten Teil des Marktes zu identifizieren. Mit diesen Informationen lassen sich auch Zweifel an einer möglichen Trendwende bestätigen.
• Mit diesem Tool können Sie Ihre Analyse auf einen Zweig konzentrieren, je nachdem, in welche Richtung Sie handeln möchten, und nur Verkäufer oder nur Käufer anzeigen;
• Volumen: Das Volumendiagramm zeigt die Gesamtzahl der zu jedem Preis gehandelten Kontrakte an. Dies ist nützlich, wenn Sie wissen möchten, welche Preisniveaus und Punkte für Käufer und Verkäufer von Interesse sind;
• Bid/Ask: Die gängigste der verschiedenen Arten von Footprint-Charts. Sie zeigt für einen bestimmten Zeitraum die Anzahl der zu Geld- und Briefkursen verkauften Kontrakte an. Die Käufer befinden sich auf der rechten Seite (oft in grün) und die Verkäufer auf der linken Seite (oft in rot).

Wie analysiert man Footprint-Charts?

Bei der Analyse von Footprint-Charts versuchen Händler, Anzeichen zu erkennen, die auf die Bedeutung eines bestimmten Preisniveaus hinweisen und durch die Transaktionsaktivität bestätigt werden. Dies kann sich in einem Ungleichgewicht des Volumens zwischen Käufern und Verkäufern, einem erheblichen Volumen, das zu einer Beschleunigung führt (Order Block), oder in Bereichen, in denen sich große Volumina ansammeln (High Volume Node), äußern. Ein weiteres wichtiges Signal ist eine nicht beendete Auktion, die eine Trendwende ankündigen kann.

Wenn es in einem Aufwärtstrend keine Käufer am oberen Ende der Kerze gibt, können wir sagen, dass die Auktion abgeschlossen ist. Ähnlich verhält es sich in einem Abwärtstrend: Wenn sich am unteren Ende der Kerze keine Verkäufer befinden, gilt die Auktion ebenfalls als abgeschlossen. Dies deutet häufig darauf hin, dass sich der Trend abschwächt.

Wenn jedoch in einem Abwärtstrend an der Unterseite der Kerze weiterhin verkauft wird oder in einem Aufwärtstrend an der Oberseite der Kerze weiterhin gekauft wird, gilt die Auktion als noch nicht abgeschlossen. Trends sind wie Magneten, die den Preis anziehen, um die Auktion zu beenden. Dieser Ansatz der Datenanalyse hilft den Händlern, die Absichten der Marktteilnehmer besser zu verstehen, und die verschiedenen Arten von Anzeigen, die für die Analyse zur Verfügung stehen, machen den Prozess noch bequemer und effizienter.

Arten von Anzeigen zur Analyse

Footprint Charting bietet mehrere Arten von Datenanzeigen. Eine dieser Darstellungsarten ist VPOC, die das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen hervorhebt. Je nach Marktkontext kann dieses Niveau sowohl die Rolle einer Unterstützung als auch eines Widerstands spielen und die weitere Kursbewegung beeinflussen. Ein weiteres nützliches Instrument ist der Median, der eine Kerze in zwei gleiche Teile unterteilt und die Unterscheidung zwischen verschiedenen Marktprofilen, wie z. B. p- und b-Profilen, erleichtert.

Ebenso wichtig ist das Volumenprofil, das die Verteilung des Volumens auf verschiedenen Kursniveaus zeigt. Diese Darstellung ist besonders nützlich, um die Marktprofile im Detail zu untersuchen und Informationen zu den p- oder b-Profilen zu verdeutlichen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit der benutzerdefinierten Einfärbung, die es dem Händler erlaubt, die farbliche Darstellung der verschiedenen Preisniveaus nach voreingestellten Werten anzupassen. Auf diese Weise können die für die aktuelle Handelsstrategie wichtigsten Kursniveaus hervorgehoben werden, was die Datenanalyse individueller und bequemer macht.

Footprint-Strategien

Um Ihren Handel aufzubauen, müssen Sie in der Lage sein, das große Ganze zu sehen oder den Kontext zu nutzen. Daher sollten die im Folgenden beschriebenen Strategien im Kontext und zur tieferen Analyse verwendet werden:

• Unterstützung/Widerstand (naked VPOC): Eine der einfachsten Strategien besteht darin, die VPOC signifikanter Kerzen zu finden. Zu diesem Zweck suchen Sie nach unbewiesenen (nackten) Kerzen mit einem Hoch/Tief/Ausbruch. Wenn der Kurs zurückkommt, um den ermittelten VPOC zu testen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks sehr hoch;
• Reversal: Um diese Strategie erfolgreich anzuwenden, ist es wichtig, das Volumenprofil oder den Median zu sehen. Händler suchen nach Kerzen mit einem p- oder b-Volumenprofil, da diese eine Trendumkehr signalisieren können. Wenn sich die Volumina am oberen Ende der Kerze konzentrieren (p-Profil), deutet dies auf niedrigere Kurse hin. Wenn sich die Volumina im unteren Teil befinden (Profil b), wird der Markt wahrscheinlich steigen. Dieser Ansatz hilft, eine mögliche Richtungsänderung rechtzeitig zu erkennen und Handelsentscheidungen anzupassen;
• Gestapeltes Ungleichgewicht (Knotenpunkt mit hohem Volumen): Sobald Sie diese Bereiche erkennen, fungieren sie (je nach Typ) als Unterstützungs-/Widerstandszonen (Angebot/Nachfrage). So können Sie potenzielle Rebound-Zonen erkennen.

Vergessen Sie nicht, dass Sie einige dieser Strategien kombinieren können, um Ihren Einstieg in die Finanzmärkte zu optimieren.

Fazit

Die Beherrschung von Fußabdruckdiagrammen ermöglicht es Ihnen, tiefer in die Marktanalyse einzudringen und die Interaktionen zwischen Käufern und Verkäufern auf einer Mikroebene zu erkennen. Händler können nicht nur Trends vorhersagen, sondern auch genauer entscheiden, wann sie ein- und aussteigen. Die Verwendung von Footprint-Charts verwandelt den Handel von einer intuitiven Übung in eine fundierte und durchdachte Strategie, die die Erfolgschancen in der Welt der Finanzmärkte deutlich erhöht.