Футпринт-графики для трейдеров: Взгляд на рынок изнутри

В торговле успех зависит от способности читать между строк и распознавать скрытые сигналы рынка. Футпринт-графики – это уникальный инструмент, который позволяет трейдерам проникнуть в самую суть рыночных движений, изучая взаимодействие покупателей и продавцов на детальном уровне. Эти графики открывают двери к более глубокому пониманию рыночной динамики, позволяя не просто следовать за трендами, а предугадывать их.

Что такое футпринт?

Футпринт — это график, который показывает взаимодействие между покупателями и продавцами на детальном уровне. Он используется для изучения самих сделок, а не тенденций, которые они формируют. График футпринта был изобретен 20 лет назад (в 2003 году) компанией, которая уже не существует. Однако большинство крупных торговых платформ, предлагающих услуги профессиональным трейдерам, взяли его на вооружение под разными названиями.

График футпринтов — это многомерная модель свечного графика. Он показывает трейдерам объемы торгов на каждом ценовом уровне. Это прежде всего свеча, но не такая, как все. В аннотациях к ней указывается, как совершались сделки на данном баре. Диаграмма футпринтов дает подробную информацию, что на самом деле произошло, когда была сделана та или иная свеча. В левой части графика футпринтов показаны продавцы (красным цветом) и объем, который они продали на каждом ценовом уровне. В правой части диаграммы футпринтов пальцев находятся покупатели и подробная информация об объеме, который они купили на каждом ценовом уровне.

На кластере (данной группировке или линии) типа B x A указывается количество проданных лотов "B" и количество купленных лотов "A" в данный момент. Поэтому графики футпринтов используются трейдерами для изучения ордеров, исполненных на свечном графике, чтобы понять взаимодействие между покупателями и продавцами.

Типы графиков футпринтов

В мире трейдинга существует три типа графиков футпринтов:

•  Дельта: Показывает разницу (A-B) между количеством купленных и проданных лотов по заданной цене. Таким образом, число в каждой строке дельты представляет собой результат вычитания элементов в правой строке (Ask) из элементов в левой строке (Bid) графика Bid/Ask. Простой факт наличия данных на разных ценовых уровнях о разнице в объемах, которую оказывают продавцы и покупатели, может позволить трейдерам определить наиболее агрессивную часть рынка. Эта информация также позволяет подтвердить сомнения относительно потенциального изменения тренда.
• С помощью этого инструмента можно сфокусировать свой анализ на одной ветке в зависимости от направления искомой сделки и отображать только продавцов или только покупателей;
•  Объем: График объема показывает общее количество контрактов, торгуемых по каждой цене. Это полезно, когда вы хотите знать уровни цен и точки интереса для покупателей и продавцов;
•  Bid/Ask: Наиболее распространенный из различных типов графиков футпринтов. За определенный период он показывает количество контрактов, проданных по ценам спроса и предложения. Справа расположены покупатели (часто зеленым цветом), слева — продавцы (часто красным цветом).

Как анализировать графики футпринтов?

Анализируя графики футпринтов, трейдеры стремятся выявить признаки, указывающие на важность определенного ценового уровня, подтвержденного активностью сделок. Это может проявляться в виде дисбаланса объемов между покупателями и продавцами, значительного объема, приводящего к ускорению (Order Block), или зон, где скапливаются большие объемы (узел большого объема). Еще один важный сигнал — незавершенный аукцион, который может предвещать изменения в тренде.

Когда в восходящем тренде на вершине свечи отсутствуют покупатели, можно сказать, что аукцион завершен. Аналогично, в нисходящем тренде, когда в нижней части свечи нет продавцов, аукцион также считается закрытым. Это часто указывает на возможное ослабление тренда.

Тем не менее, если в нисходящем тренде продолжаются продажи в нижней части свечи или в восходящем тренде сохраняются покупки на вершине свечи, считается, что аукцион еще не завершен. Тренды подобны магнитам, притягивая цену для закрытия аукциона. Этот подход к анализу данных помогает трейдерам лучше понимать намерения участников рынка, а разнообразные типы дисплеев, доступные для анализа, делают этот процесс еще более удобным и эффективным.

Типы дисплеев для анализа

График футпринтов предоставляет несколько типов отображения данных. Один из таких типов — VPOC, который выделяет ценовой уровень с наибольшим объемом торгов. В зависимости от рыночного контекста этот уровень может играть роль как поддержки, так и сопротивления, оказывая влияние на дальнейшее движение цены. Еще один полезный инструмент — медиана, которая разделяет свечу на две равные части, что позволяет легче различать различные рыночные профили, такие как p- и b-профили.

Не менее важен и профиль объема, который показывает распределение объемов на разных ценовых уровнях. Этот дисплей особенно полезен для детального изучения рыночных профилей и уточнения информации, связанной с p- или b-профилями. Кроме того, существует возможность использования пользовательской раскраски, которая позволяет трейдеру самостоятельно настраивать цветовое отображение различных ценовых уровней в соответствии с заданными значениями. Это дает возможность выделить те уровни, которые наиболее важны в текущей торговой стратегии, делая анализ данных более персонализированным и удобным.

Стратегии футпринтов

Чтобы строить свою торговлю, необходимо уметь видеть общую картину или использовать контекст. Поэтому стратегии, рассмотренные ниже, следует использовать в контексте и для более глубокого анализа:

•  Поддержка/сопротивление (голый VPOC): Одна из самых простых стратегий заключается в обнаружении VPOC значимых свечей. Для этого вы ищете непроверенные (голые) свечи с максимумом/минимумом/разрывом. Когда цена возвращается, чтобы протестировать обнаруженный VPOC, вероятность того, что цена совершит откат, очень высока;
•  Разворот: Для успешного использования этой стратегии важно визуализировать профиль объема или медиану. Трейдеры ищут свечи с профилем объема p или b, так как они могут сигнализировать о развороте тренда. Если объемы сосредоточены в верхней части свечи (профиль p), это предвещает снижение цен. Если объемы находятся в нижней части (профиль b), вероятен рост рынка. Этот подход помогает своевременно распознать возможное изменение направления и скорректировать торговые решения;
•  Сложенный дисбаланс (узел высокого объема): Как только вы обнаруживаете эти зоны, они действуют (в зависимости от типа) как зоны поддержки/сопротивления (спрос/предложение). Это позволяет увидеть потенциальные зоны отскока.

Не забывайте, что вы можете комбинировать некоторые из этих стратегий, чтобы оптимизировать свои входы на финансовые рынки.

Заключение

Освоение футпринт-графиков позволяет глубже погрузиться в анализ рынка, раскрывая взаимодействие покупателей и продавцов на микроуровне. Трейдеры могут не только предсказывать тренды, но и более точно выбирать моменты для входа и выхода из сделок. Использование футпринт-графиков превращает трейдинг из интуитивного занятия в обоснованную и продуманную стратегию, значительно повышая шансы на успех в мире финансовых рынков.